日本語 English
| 開講年度/ Academic YearAcademic Year |
20252025 |
| 科目設置学部/ CollegeCollege |
経済学部/College of EconomicsCollege of Economics |
| 科目コード等/ Course CodeCourse Code |
BX152/BX152BX152 |
| テーマ・サブタイトル等/ Theme・SubtitleTheme・Subtitle |
|
| 授業形態/ Class FormatClass Format |
対面（全回対面）/Face to face (all classes are face-to-face)Face to face (all classes are face-to-face) |
| 授業形態（補足事項）/ Class Format (Supplementary Items)Class Format (Supplementary Items) |
対面（全回対面） |
| 授業形式/ Class StyleCampus |
講義/LectureLecture |
| 校地/ CampusCampus |
池袋/IkebukuroIkebukuro |
| 学期/ SemesterSemester |
秋学期/Fall semesterFall semester |
| 曜日時限・教室/ DayPeriod・RoomDayPeriod・Room |
火1/Tue.1 Tue.1 ログインして教室を表示する（Log in to view the classrooms.） |
| 単位/ CreditsCredits |
22 |
| 科目ナンバリング/ Course NumberCourse Number |
ECX3610 |
| 使用言語/ LanguageLanguage |
日本語/JapaneseJapanese |
| 履修登録方法/ Class Registration MethodClass Registration Method |
科目コード登録/Course Code RegistrationCourse Code Registration |
| 配当年次/ Assigned YearAssigned Year |
配当年次は開講学部のR Guideに掲載している科目表で確認してください。配当年次は開講学部のR Guideに掲載している科目表で確認してください。 |
| 先修規定/ Prerequisite RegulationsPrerequisite Regulations |
|
| 他学部履修可否/ Acceptance of Other CollegesAcceptance of Other Colleges |
履修登録システムの『他学部・他研究科履修不許可科目一覧』で確認してください。 |
| 履修中止可否/ Course CancellationCourse Cancellation |
〇（履修中止可/ Eligible for cancellation） |
| オンライン授業60単位制限対象科目/ Online Classes Subject to 60-Credit Upper LimitOnline Classes Subject to 60-Credit Upper Limit |
|
| 学位授与方針との関連/ Relationship with Degree PolicyRelationship with Degree Policy |
各授業科目は、学部・研究科の定める学位授与方針（DP）や教育課程編成の方針（CP）に基づき、カリキュラム上に配置されています。詳細はカリキュラム・マップで確認することができます。 |
| 備考/ NotesNotes |
Financial engineering theory is necessary knowledge for financial risk management. You will learn about financial engineering theory and aim to be able to calculate the prices of futures and options, by yourself. Furthermore, next goal is to acquire the basic concepts of risk management so that you could actually apply it in banks and insurance companies.
In this course, you will learn about:
(１) What is financial risk?
(２) Financial Derivative products such as futures, options, and swaps and their pricing
(３) Bond pricing theory, which is important for understanding interest rate risk
(４) ALM (Asset Liability Management), which is important for risk management at banks and insurance companies
(５) VaR (Value at Risk), a basic management method in ERM (Enterprise Risk Management)
| 1 | ガイダンス 金融リスクとは何か？ |
| 2 | 先物（１）為替リスクと為替先物 |
| 3 | 先物（２）株式、およびコモディティの先物 |
| 4 | オプション（１）オプションの基礎 |
| 5 | オプション（２）オプション価格理論 |
| 6 | オプション（３）オプション価格理論の発展：リアルオプション |
| 7 | 債券（１）理論価格 |
| 8 | 債券（２）デュレーション（金利リスク） |
| 9 | ALM（１）イミュナイゼーション |
| 10 | ALM（２）イールドカーブ・リスク |
| 11 | VaR法：分散共分散法、ヒストリカル法、期待ショートフォール |
| 12 | 信用リスクの測定と管理 |
| 13 | ERM経営戦略 |
| 14 | まとめ |
板書 /Writing on the Board
スライド（パワーポイント等）の使用 /Slides (PowerPoint, etc.)
上記以外の視聴覚教材の使用 /Audiovisual Materials Other than Those Listed Above
個人発表 /Individual Presentations
グループ発表 /Group Presentations
ディスカッション・ディベート /Discussion/Debate
実技・実習・実験 /Practicum/Experiments/Practical Training
学内の教室外施設の利用 /Use of On-Campus Facilities Outside the Classroom
校外実習・フィールドワーク /Field Work
上記いずれも用いない予定 /None of the above
授業前：
一週間前には講義資料をhttps://chanoppy.wixsite.com/chanoにアップしますので目を通しておいてください。
授業後：
教科書等で復習を行ってください。
| 種類 (Kind) | 割合 (%) | 基準 (Criteria) |
|---|---|---|
| 筆記試験 (Written Exam) | 100 | |
| 備考 (Notes) | ||
| No | 著者名 (Author/Editor) | 書籍名 (Title) | 出版社 (Publisher) | 出版年 (Date) | ISBN/ISSN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡田太・茶野努・平澤敦 | 『保険と金融から学ぶリスクマネジメント』 | 中央経済社 | 2024 |
金融リスクマネジメントにおいては、「金融工学」に関する理論的な知識が必要となります。本講義では「金融工学」の理論について学び、先物やオプションの価格を自分で計算できるようになることを目指します。さらには、銀行や保険会社などで実際に応用できるように、リスクマネジメントの基本的な考え方を身につけることを目標とします。
Financial engineering theory is necessary knowledge for financial risk management. You will learn about financial engineering theory and aim to be able to calculate the prices of futures and options, by yourself. Furthermore, next goal is to acquire the basic concepts of risk management so that you could actually apply it in banks and insurance companies.
本講義では、
（１）金融リスクとは何か
（２）先物、オプション、スワップといったデリバティブ商品とその価格付け
（３）金利リスクを理解するうえで重要な債券価格の理論
（４）銀行や保険会社のリスマネジメントで重要なALM（資産負債管理）
（５）ERM（統合リスク管理）における基本的管理手法であるVaR（バリュー・アット・リスク）
について学びます。
In this course, you will learn about:
(１) What is financial risk?
(２) Financial Derivative products such as futures, options, and swaps and their pricing
(３) Bond pricing theory, which is important for understanding interest rate risk
(４) ALM (Asset Liability Management), which is important for risk management at banks and insurance companies
(５) VaR (Value at Risk), a basic management method in ERM (Enterprise Risk Management)
| 1 | ガイダンス 金融リスクとは何か？ |
| 2 | 先物（１）為替リスクと為替先物 |
| 3 | 先物（２）株式、およびコモディティの先物 |
| 4 | オプション（１）オプションの基礎 |
| 5 | オプション（２）オプション価格理論 |
| 6 | オプション（３）オプション価格理論の発展：リアルオプション |
| 7 | 債券（１）理論価格 |
| 8 | 債券（２）デュレーション（金利リスク） |
| 9 | ALM（１）イミュナイゼーション |
| 10 | ALM（２）イールドカーブ・リスク |
| 11 | VaR法：分散共分散法、ヒストリカル法、期待ショートフォール |
| 12 | 信用リスクの測定と管理 |
| 13 | ERM経営戦略 |
| 14 | まとめ |
板書 /Writing on the Board
スライド（パワーポイント等）の使用 /Slides (PowerPoint, etc.)
上記以外の視聴覚教材の使用 /Audiovisual Materials Other than Those Listed Above
個人発表 /Individual Presentations
グループ発表 /Group Presentations
ディスカッション・ディベート /Discussion/Debate
実技・実習・実験 /Practicum/Experiments/Practical Training
学内の教室外施設の利用 /Use of On-Campus Facilities Outside the Classroom
校外実習・フィールドワーク /Field Work
上記いずれも用いない予定 /None of the above
授業前：
一週間前には講義資料をhttps://chanoppy.wixsite.com/chanoにアップしますので目を通しておいてください。
授業後：
教科書等で復習を行ってください。
| 種類 (Kind) | 割合 (%) | 基準 (Criteria) |
|---|---|---|
| 筆記試験 (Written Exam) | 100 | |
| 備考 (Notes) | ||
| No | 著者名 (Author/Editor) | 書籍名 (Title) | 出版社 (Publisher) | 出版年 (Date) | ISBN/ISSN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡田太・茶野努・平澤敦 | 『保険と金融から学ぶリスクマネジメント』 | 中央経済社 | 2024 |